VWAP là gì?
Xem Nhanh Nội Dung
VWAP là giá trung bình của tất cả các giao dịch trong một phiên giao dịch, được tính toán dạng lũy kế theo khối lượng giao dịch diễn tiến trong phiên. VWAP được dùng để đo độ hiệu quả giao dịch đối với lệnh của các cơ quan lớn
VWAP một công cụ giúp làm giảm độ nhiễu thị trường cũng như làm sáng tỏ xu hướng giá. Chỉ báo này kết hợp cả giá lẫn khối lượng của từng phiên. Bởi vậy, đây là một thước đo tiện lợi cho việc đánh giá xu hướng thị trường.
Công thức tính VWAP
VWAP được tính toán qua năm bước.
- Thứ nhất, người ta sẽ tính trung bình mức giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của từng cây nến trên khung thời gian thấp.
- Thứ hai, lấy giá trị đó nhân cho khối lượng giao dịch của phiên hiện tại.
- Thứ ba, tiếp tục cộng dồn các giá trị đó cho đến hết ngày giao dịch. (gọi là dãy số cộng dồn).
- Thứ tư, tiếp tục cộng dồn khối lượng giao dịch trong ngày (để tính khối lượng giao dịch của một ngày giao dịch).
- Thứ năm, lấy giá trị từ bước thứ 4 chia cho giá trị của bước thứ 5 để ra giá trị của VWAP.
Công thức VWAP như sau:
VWAP = Tổng lượng tiền được giao dịch / Tổng lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong ngày
Cách sử dụng VWAP
VWAP là chỉ báo dạng lagging (có độ trễ so với giá). Nếu chu kỳ bạn cài đặt cho VWAP càng lớn, VWAP sẽ có độ trễ càng cao. VWAP có chu kỳ nào sẽ giúp bạn trade chính xác nhưng có điểm vào rất chậm so với giá. Nhưng nếu dùng VWAP có chu kỳ ngắn quá thì lại có nhược điểm không chính xác.
Như đã nói ở trên, VWAP là một công cụ đắc lực cho trường phái Day Trading. Bạn có thể áp dụng VWAP như sau:
- Bước 1: Tìm một sóng đẩy đi xa khỏi đường VWAP. (Mẹo: Tìm những sóng được tạo bởi ít nhất ba nến liên tiếp không gối lên đường VWAP.)
- Bước 2: Theo dõi xem cú đẩy đó tiếp tục đi theo đà hay bị từ chối quay ngược lại ngưỡng VWAP.
Nếu sóng đi xa khỏi VWAP tiếp tục theo đà, đó là quãng có xu hướng. Khi đó bạn có thể cân nhắc giao dịch theo xung lượng xuôi xu hướng.
Nếu thị trường từ chối và đưa giá quay ngược về đường VWAP, đó là quãng sideway. Trường hợp này bạn có thể cân nhắc giao dịch theo đảo chiều về giá trung bình.
Ví dụ về quãng có xu hướng
Ví dụ này cũng giải thích tại sao VWAP có thể không thích hợp để canh điểm vào lệnh. Ví dụ, nếu bạn dự định giao dịch theo giá hồi về VWAP, bạn sẽ không có cơ hội tham gia pha tăng giá tuyệt vời này.
Bởi vậy, để canh điểm vào lệnh, hãy cân nhắc một setup đơn giản nhắm tới những xu hướng mạnh (ví dụ, điểm vào L3 của hệ thống Floor Trader, hay Trend Bar Failure).
Trên thực tế, nếu bạn tin rằng một xu hướng mạnh đang trải ra trước mắt, đừng đợi một setup cụ thể làm gì. Đơn giản hãy vào lệnh với cú hồi một-nến và đặt cắt lỗ theo độ biến động để giới hạn rủi ro của bạn.
Ví dụ về quãng sideway
Khi thị trường thất bại trong việc rời khỏi đường VWAP, nhiều khả năng quãng sideway đang hình thành.
Hãy chú ý tới độ dốc của đường VWAP, nó sẽ cho bạn thông tin hữu ích.
Trong ví dụ về quãng sideways, độ dốc vẫn duy trì ở mức dương. Mặt khác, một độ dốc tương đối phẳng cho thấy không có gì nhiều để hành động theo xu hướng.
Lưu ý về việc không vào lệnh tại đầu phiên giao dịch:
Tại đầu mỗi phiên giao dịch, các nến có xu hướng gối lên đường VWAP. Theo phương pháp ta đang thảo luận, bạn không thể đánh giá xu hướng thị trường cho tới khi giá tìm cách rời xa khỏi đường VWAP.
Bởi vậy, bạn nên đứng ngoài thị trường tới khi giá rẽ đủ xa khỏi đường VWAP. Tức là hãy ngồi lên tay bạn quanh thời điểm đầu phiên.
Kỹ thuật này khá phù hợp với lời khuyên chuẩn mực về việc đứng ngoài thị trường trong vòng 15 tới 30 phút đầu tiên. Trừ khi VWAP mách cho bạn thời điểm bạn có thể xem xét vào lệnh, hơn là ấn định một quãng ngồi yên tùy tiện.
Nguồn: Sưu Tầm